市场风险包括什么?市场风险限额管理体系包含哪些内容?
时间:2023-06-01 10:10:42来源:科极网

市场风险包括什么?

市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险,具体如下:

1、利率风险:指的是在市场中因为利率发生变动而造成投资者钱财损失的风险。

2、汇率风险:指汇率发生不利变动时,市场产生损失的风险。

3、股票价格风险:指的是银行持有的股票价格下跌而带来的风险。

4、商品价格风险:指的是银行持有的商品价格下跌而带来的风险。

市场风险限额管理体系包含哪些内容?

市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

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